Науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України

Наталія Ткаченко, Олександр Момот

Анотація


Досліджено вплив функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України на основі  застосування методу головних компонент. Такий аналіз відноситься до методів багатомірного статистичного аналізу та широко використовується для зниження розмірності аналізованої сукупності ознак, відбору  найбільш інформативних показників та класифікаційних ознак об’єктів.

В процесі дослідження визначено, що в основі методу головних  компонент покладено ідею, відповідно до якої структурність зв’язків між багаточисельними аналізованими змінними може бути пояснена їхньою  залежністю від меншої кількості безпосередньо невиміряних (“прихованих”, “латентних”, “гіпотетичних”) загальних факторів.

Безпосереднє оцінювання впливу транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України виконано за допомогою застосування пакета прикладних програм “Statistica”. Для даного аналізу використано сукупність відносних показників функціонування банків з  участю транснаціонального банківського капіталу в банківській системі України, а саме: 1) частка залучених коштів юридичних осіб; 2) частка залучених коштів фізичних осіб; 3) частка власного капіталу; 4) частка прибутку/збитку після оподаткування; 5) частка активів; 6) частка кредитів тазаборгованості юридичних осіб; 7) частка кредитів та заборгованості фізичних осіб.

За результатами дослідження доведено існування трьох головних компонент, які враховують більше 5% загальної дисперсії, однак серед них є лише одна компонента, власне значення якої перевищує 1. Власне значення другої компоненти дорівнює 0,954179, тобто наближується до 1. Якщо поглянути на графік “кам’янистого осипу”, то з нього видно, що точкою “надлому” можна вважати власне значення матриці кореляції, що дорівнює 23,85%. Це означає, що значний вплив на процес проникнення транснаціонального банківського капіталу в Україну здійснюють два основних фактори.
Обґрунтовано, що ситуація з експансією транснаціонального  банківського капіталу в банківську систему України є неоднозначною: з одного боку, такі тенденції насправді мають місце, проте, з іншого боку, фінансово-економічна та військово-політична нестабільність в країні стримують такі процеси. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в роботі удосконалено  науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу  функціонування банків з участю транснаціонального   банківського капіталу на банківську систему України, що, на відміну від інших підходів, ґрунтується на застосуванні методу головних компонент. Це дало змогу розробити сукупний показник, що характеризує динаміку впливу транснаціонального банківського капіталу на банківську систему
приймаючої країни, та використовувати його для моніторингу  структурних змін, що відбуваються в банківській системі.


Ключові слова


банківська система України; банки з участю транснаціонального банківського капіталу; метод головних компонент; точка“надлому”; моніторинг структурних змін

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні: моногр. / У. В. Владичин. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 592 с.

Васильчишин О. Б. Злиття та поглинання в банківській системі України / О. Б. Васильчишин // ScienceRise. – 2015. – №6(3). – С. 43–50.

Калинина В. Н. Введение в многомерный статистический анализ: уч.

пособ. / В. Н. Калинина, В. И. Соловьев. – М. : ГУУ, 2003. – 66 с.

Ким Дж.-О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка[и др.]. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: моногр. / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. – К. : КНЕУ, 2012. – 234 с.

Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі:

зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В. Онищенко, С. Манжос // Вісник Національного банку України. – 2013. – №11. – С. 16–21.

Осадчий Є. С. Іноземний капітал в банківській системі України: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси, кредит” / Є. С. Осадчий. – К., 2010. – 21 с.

Дані офіційного сайта Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Цыпин А. П. О статистических методах периодизации исторических

временных рядов макроэкономических показателей/ А. П. Цыпин// Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. – 2014. – №4. – С. 88–100.

Чуб О. О. Банки в глобальній економіці: моногр. / О. О. чуб. – К. : Вид-во КНЕУ, 2009. – 340 с.

Шумська С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки / С. Шумська // Наукові записки. – 2004. – №30 – С. 47–53.

Kaiser H. F. The application of electronic computers to factor analysis / H. F. Kaiser // Educational and Psychological Measurement. – 1960. – V. 20, №1. – P. 141–151.

Rencher A. C. Methods of multivariate analysis / A. C. Rencher. – N. Y. : John Wiley & Sons, 2002. – 738 p.

References

Vladychyn U. V. Derzhavne rehuliuvannia inozemnoho bankivnytstva v Ukraini [State regulation of foreign banking in Ukraine]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2015, 592 p. [in Ukrainian].

Vasylchyshyn O. B. Zlyttia ta pohlynannia v bankivskii systemi Ukrainy [Mergers and acquisitions in the banking system of Ukraine]. ScienceRise, 2015, No. 6(3), p. 43-50 [in Ukrainian].

Kalinina V. N., Soloviev, V. I. Vvedenie v mnogomernyj statisticheskii analiz [Introduction to multidimensional statistical analysis]. Moscow, 2003, 66 p. [in Russian].

Kim Dzh.-O., M’juller Ch. U., Klekka, U. R. et al. Faktornyi, diskriminantnyi i klasternyi analiz [Factorial, discriminant and cluster analysis]. Moscow: Finansy i statistika, 1989, 215 p. [in Russian].

Kornyliuk R. V., Ivasiv I. B., Dyba, O. M. Inozemni banky v Ukraini: vplyv ta rehuliuvannia [Foreign banks in Ukraine: influence and regulation]. Kyiv: KNEU, 2012, 234 p. [in Ukrainian].

Onyshchenko V., Manzhos S. Rehuliuvannia inozemnoho kapitalu v bankivskii systemi: zarubizhnyi dosvid ta implementatsiia yoho v Ukraini [Regulation of foreign capital in the banking system: foreign practice and its implementation in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2013, No. 11, pp. 16-21 [in Ukrainian].

Osadchyi Ye. S. Inozemnyi kapital v bankivskii systemi Ukrainy: avtoref. dys.: 08.00.08 “Hroshi, finansy, kredyt” [Foreign capital in the banking system of Ukraine: extended abstract of dissertation: 08.00.08 “Money, Finance, and Credit”]. Kyiv, 2010, 21 p. [in Ukrainian].

Dani ofitsiinoho saitu Natsionalnoho banku Ukrainy [Data of the official website of the National Bank of Ukraine], from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Tsypin A. P. O statisticheskikh metodakh periodizatsii istoricheskikh vremennykh riadov makroekonomicheskikh pokazatelei [On statistical methods for periodization of macroeconomic indicators in time series]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i upravleniia – Bulletin of Novosibirsk state university of economics and management, 2014, No. 4, p. 88-100 [in Russian].

Chub O. O. Banky v hlobalnii ekonomitsi: monohr. [Banks in the global economy: monograph]. Kyiv: Vyd-vo KNEU, 2009, 340 p. [in Ukrainian].

Shumska S. Hotivkovi koshty naselennia v inozemnii valiuti yak finansovyi resurs ekonomiky [Cash in foreign currencies as a financial resource of economy]. Naukovi zapysky – Scientific Notes, 2004, No. 30, 47-53 [in Ukrainian].

Kaiser H. F. The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 1960, Vol. 20, No.1, p. 141-151 [in English].

Rencher A. C. Methods of multivariate analysis. N. Y.: John Wiley & Sons, 2002, 738 p. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.